Ваш город
Информационный центр Москва +7 (495) 589-1000 Регионы +7 (800) 700-4404

ВТБ – Фонд Казначейский. Структура активов

Топ 5 ценных бумаг в составе портфеля (на 31.07.2020г.):

Актив Доля в портф.
Минфин России, 52002RMFS 10.02 %
ВТБ, T2-3, 40901000B 4.84 %
Государственная компания Автодор, БО-00, 4B02-02-00011-T-002P 4.48 %
Минфин России, 014, 29014RMFS 2.68 %
Ритейл Бел Финанс, 01, 4-01-00482-R 2.30 %

Ключевые параметры портфеля (на 31.07.2020г.):

Параметр Значение
Средневзвешенная доходность к погашению, % 6.6%
Средневзвешенная дюрация, лет 1.9
Средневзвешенный кредитный рейтинг BB+

Состав фонда


Источник: оценки ВТБ Капитал Управление инвестициями по данным Moody’s, S&P’s, Fitch (минимальный кредитный рейтинг); приведено к единой шкале