Ваш город
Информационный центр Москва +7 (495) 589-1000 Регионы +7 (800) 700-4404

ВТБ – Фонд Глобальной аллокации. Инвестиционная стратегия

Инвестиционная стратегия

Фонд инвестирует в активы на глобальном финансовом рынке: акции, облигации, золото, сырье и недвижимость. В качестве механизма активного управления стратегией («активной аллокации») используется математическая модель всемирно известных экономистов Ф.Блэка и Р.Литтермана. Ребалансировка портфеля стратегии проходит ежеквартально. Внутриквартальные ребалансировки возможны в случае изменения взгляда на ожидаемую доходность по отдельным классам активов. Механизм активной аллокации позволяет более эффективно: распределять капитал между классами активов в зависимости от фазы глобального экономического цикла и локальных циклов, а также использовать кратковременные рыночные дислокации отдельных регионов / классов активов с целью достижения дополнительной доходности.

Объект инвестирования

Акции, облигации, драгоценные металлы, недвижимость, сырьевые товары.

Портфель Фонда формируется на основе глобального индексного портфеля посредством механизма активной аллокации.

В качестве механизма аллокации используется модель всемирно известных экономистов Ф. Блэка и Р. Литтермана.
Модель позволяет эффективно перераспределять капитал между (классами) активов в зависимости от фазы глобального экономического цикла и локальных циклов, а также использовать кратковременные рыночные дислокации отдельных регионов и (или) классов активов.

Текущие метрики стратегии фонда: Показатель P/E через 12 месяцев 18.8; ожидаемый уровень дивидендов в течение 12 месяцев - 2.2%
Текущая величина ytm составляет 2.8%; дюрация 6.9.

Целевая валюта активов

Иностранная валюта

Срок инвестирования

Рекомендуемый минимальный срок инвестирования – от 1,5 лет

Презентация по фонду

ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Глобальной аллокации»



Архив стоимости пая и чистых активов