Ваш город
Информационный центр Москва +7 (495) 589-1000 Регионы +7 (800) 700-4404

ВТБ – Ликвидность. Инвестиционная стратегия

Фонд «ВТБ – Ликвидность» (VTBM ETF)

Тикер на московской бирже: VTBM

Инвестиционная стратегия

Первый в России биржевой фонд денежного рынка. Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления ликвидностью.

Основными преимуществами фонда являются:

  •  потенциальная доходность, сопоставимая со срочным вкладом крупнейших банков;
  •  внутридневная ликвидность (возможность купить/продать фонд с минимальным спредом, поддерживаемым надежным маркет-мейкером);
  •  минимальные риски снижения стоимости (средства под управлением инвестируются в инструменты денежного рынка, максимально защищенные от кредитного и рыночного рисков).

Активы фонда преимущественно размещаются в обратное РЕПО с Центральным контрагентом под ОФЗ и КСУ. Центральный контрагент гарантирует исполнение обязательств по сделке РЕПО перед добросовестной стороной. Управляющий имеет возможность комбинировать сроки размещения от 1 дня до 3 месяцев, получая дополнительную прибыль при увеличении наклона кривой.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными Клиринговыми сертификатами участия (КСУ), (Код индекса RUSFAR), рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС».


Методика расчета: https://fs.moex.com/files/8804 



Стоимость пая и чистых активов, руб.

13 октября 2021 14 октября 2021 изменение, %
Стоимость чистых активов, рублей 4 933 866 943.92 4 934 701 886.78 0.02
Расчетная стоимость пая, рублей 1.0801659 1.0803486 0.02

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUSFAR

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
0.04% 0.52%